原创《R软件在风险管理实验教学中的应用》
该文是关于风险管理方面硕士学位论文范文与风险管理和实验教学和应用相关论文写作技巧范文。
赵海蕾
（江苏省无锡市江南大学商学院,江苏无锡 214122）
［摘 要］随着我国金融业与国际贸易联系日益紧密,越来越复杂的金融业务摆在金融专业人才面前.而风险管理作为金融学的核心课程,加强风险管理教学,为行业提供更多的风险管理人才,是开设这门课程的意义所在.R软件作为最为流行的统计软件之一,将简要讨论其在风险管理实验教学中所能运用的领域.
［关键 词］风险管理；实验教学；金融；R语言
［中图分类号］X820.4 ［文献标志码］A［文章编号］2096-0603（2017）24-0068-01
一、风险管理实验教学的背景
20世纪兴起的风险管理,即使到了现在也依然能体现它强大的适用性,尤其是我国金融业与国际贸易接轨越来越紧密的现在,更多更复杂的金融业务需要大量的专业人才弥补空缺.证券公司、投资银行与商业银行、金融控股企业、期货商、资产管理公司、保险公司等各大型企业集团为了增强对金融风险的控制,纷纷设立保险管理部门,随之而来的就是供不应求的人才市场.他们对金融风险管理方向的人才求贤若渴,可是国内对这方面人才的培养教育力度明显不足,导致人才供给方面很难满足企业需求.供需的不对等带来的企业给予的薪酬大幅上涨.职友集网截止2017年6月的1181378个样本统计数据显示,在金融/证券/投资行业的风险管理岗位平均月薪达到6810元,而北京地区,风险管理岗位的月薪达到16020元.因此,为了满足金融业务相关企业的实际需要,面对随时可能发生的经济危机,为了确保企业在竞争日益激烈的环境中有立足之地,需要开设这门实验教学课程,培养一系列这方面的人才,让他们对风险有着足够敏锐的嗅觉,并采取相应措施将风险降至最低限度.
二、R软件在风险管理实验教学中的应用
风险管理课程作为金融专业的核心课程,是运用现代风险管理方法对企业运营过程中相应的风险甄别和衡量,运用相应的保险技术手段对风险加以控制,力图使成本趋于最小的新兴学科.因此,从事这方面的人才需要掌握的不仅仅是专业知识,更重要的是识别风险,运用相应的金融分析软件对风险进行评估.而R软件本身虽然被归类为统计学软件,因为自身的优势在教学中也能起到相应作用而被推广.
(一)R软件的适用性
R语言诞生于20世纪90年代,它的流行得益于功能广泛的软件包.同其他语言类似,R语言能够灵活地进行数据处理,通过编写相应程序,便可以输出强大表现力的图表,生动形象地反映数据的相关联系.另外,由于它作为免费的软件,受众性强大,并且任何新颖的东西能够以R软件包的形式展现给大众.因此,R软件的学习并不是闭门造车,它为我们提供了更为广泛的平台,能够与业界甚至国际学术强力联动,甚至国际上相对前沿的研究成果都能很快地以R软件包的形式展现出来,不管是开阔眼界方面,还是提升自身专业水平方面,都大为受益.将它引入风险管理的教学中,不仅可以让他们学习如何利用R软件实现风险的建模,更为重要的是教他们R语言这一终身学习、自我提升能力的有力武器,并且还增强了他们在职场中的竞争力.通过已有的软件包,方便高效地生成相应的模型,然后对模型进行风险评估和分析,大大节约了独立建模的时间,且减少了可能产生的纰漏.
(二)R软件在风险管理实验教学中的应用
风险管理教学中,仅仅让学生学会相应的知识原理是远远不够的,更重要的在于运用这些知识,在上机实验中能否得以应用,这就考查到学生的金融编程能力是否过硬.风险管理的上机实验包括以下四个版块：“金融数据的基本统计操作”“市场风险VAR建模”“信用风险建模”“波动率分析建模”.下面将介绍R软件在这四个版块中的适用领域.
（1）“金融数据的基本统计操作”模块,需要学生运用R语言中的quantmod和fBasics软件包,下载相应金融数据,并进行收益率的计算,通过相应的图表让数据可视化.（2）“市场风险VAR建模”模块,运用Performance Analytics软件包里面的ES和VAR函数,对金融资产的损失分布、预期损失、在险价值以及分位数回归分析.并运用evir软件包进行资产损失的极值分析.（3）“信用风险建模”模块,运用CreditMetrics软件包,进行信用风险分布、信用评级转移风险、信用价差分析和信用在险价值计算.
（4）“波动率分析建模”模块,运用fGarch软件包,进行金融资产组合的波动率建模、期权定价以及构建最小方差组合.
风险管理学在我国仍有大的提升空间,需要借助大量的实践完善,将R软件运用在风险管理实践教学中,让学生运用相关的软件包来分析具体的金融业务,更为快捷高效地分析金融
问题.
参考文献：
［1］郭丹丹.基于R软件对城市商业银行盈利性的分析［D］.华南理工大学,2015.
［2］毛金芬,凌鉴宇.互联网金融环境下高职金融专业课程体系构建［J］.无锡商业职业技术学院学报,2015（6）.
［3］刘一良.高校实验课程存在问题及对策研究：以《风险管理学实验》为例［J］.中外企业家,2016（10）：220,249.
风险管理论文参考资料：
汇总:此文为一篇关于风险管理和实验教学和应用方面的风险管理论文题目、论文提纲、风险管理论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
