原创《欧美商业银行贷款定价指南》
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在利率市场化背景下,科学合理地实施贷款定价,对提高银行市场竞争力、盈利能力和资源配置效率具有重要意义.
经过大量的实践探索,国外商业银行形成了相对成熟的贷款定价方法,如领导模型定价法、客户盈利分析定价法、成本加成定价法等传统模式,以及结构化模型、简约化模型等新兴理论.目前,我国农村中小金融机构正处于贷款定价体系建设初期,以美国、新西兰商业银行为典型的客户盈利分析法及以英国巴克莱商业银行为典型的成本加成法等传统理论具有较大的借鉴意义.
欧美商业银行贷款定价特点
美国模式
美国商业银行贷款定价模式具有以客户为中心和以风险为基础等特点.
1、以客户为中心.美国商业银行贷款定价是以客户关系为中心的多维因素综合定价,综合考虑了服务费率、外汇产品汇率定价等多种金融服务产品贡献因素.在发达的金融市场以及完善的竞争机制下,这种贷款定价模式能够提升美国银行业的交叉销售能力.美国银行业的交叉销售水平普遍较高,如富国银行2015年户均交叉销售产品数达到6-8个,其中零售条线客户户均持有6.13个产品或服务,财富管理及养老条线客户户均持有产品或服务达10.52个.
2、以风险为基础.美国商业银行贷款定价的主要特点是：以RAROC（经风险调整的资本收益率）为核心度量风险与回报,并以此作为定价工具.而RAROC贷款定价模式的有效实施需要建立在全面风险管理的基础上,需要具备两方面的前提条件：一方面需要精细化的管理会计体系提供数据基础；另一方面需要相对透明的金融市场以及准确的外部风险评估提供大量外部基础信息.在高度市场化环境中,美国银行业基本具备了上述两方面条件,因此能够有效实施RAROC贷款定价模式,合理运用有限资本实现效益最大化.
美国银行业贷款定价经验表明,一家银行如果要建立有效的贷款定价模型,至少需要追踪高质量借款主体5年的历史信息记录,才能确定不同类型借款主体不同的违约概率和损失关系.采集信息的时间越长,对风险及回报的把握越准确,进而越能科学合理地进行贷款定价.新西兰模式
新西兰商业银行Es（中小企业）贷款定价模式具有以风险等级为基础及综合定价等特点.
1、以风险等级为基础.Es在新西兰经济中占有极其重要的地位,Es贷款业务是银行利润的重要来源.新西兰商业银行对Es主要采取以风险等级为基础的贷款定价模式,且各家银行根据自身经营策略细化定价方法,例如,有的银行使用“风险等级—担保品—客户需求—产品类型”矩阵来确定合适的基础,再根据Es的相对风险进行调整,之后银行客户关系部经理和信贷部经理对定价结果进行进一步调整.
2、综合定价.新西兰商业银行综合考虑各种因素对Es进行贷款定价.一是企业的竞争力,如果企业当前具有较强的竞争力,银行往往采取优惠的贷款定价以赢得与客户合作的机会；二是银行权益的目标回报率,银行一般会设定可接受的基本利差空间,以确保获取一定的权益回报率；三是未来发展潜力,对于具有良好发展前景的Es,银行可能给予一定的利率折扣,以实现银企共赢.四是交叉补贴水平,如果企业提出综合金融服务项目需求,则银行将综合考虑整体回报实施贷款定价.
新西兰商业银行Es贷款定价模式,需要充分采集贷款信息、开展严格的贷款风险评级,并综合企业发展潜力、银行之间竞争情况、交叉金融服务补贴等要素进行贷款定价.在贷款发放后,将密切跟踪企业资信变化情况,及时实施贷款再定价.英国模式
以巴克莱银行为例,贷款定价主要具有成本倒推、全流程管理等特点.
1、成本倒推定价.成本倒推法,即各类成本加总之后乘以一定的利润率,得到产品.一般来说,新产品成本主要包括人力和运营成本、资金成本、资本金消耗成本和信用风险拨备成本.巴克莱银行设有产品定价委员会,发起新产品的业务部门负责人担任产品定价委员会主席,委员会成员包括业务与产品部门、司库、财务管理部门、信用风险管理部门所派出的人员.业务与产品部门负责向委员会提交新产品的可行性报告,包括相应的利率定价,产品定价委员会成员分别负责分项成本的计量,如司库负责复核和审查利率定价中的资金成本,财务管理部门负责复核和审查利率定价中的资本金消耗成本,风险管理部门负责复核和审查利率定价中信用风险相对应的减值准备计提成本.
2、全流程定价管理.在产品设计过程中,贷款定价作为最重要的部分,直接内嵌到业务全流程中,一般由跨部门的产品定价委员会对贷款定价进行审议,若涉及特殊定价事项（如为占领市场份额需要而采取低价定价策略）,则由银行高管层在一定的预算成本范围内决策.产品上市后一个月、三个月、半年,再定价委员会将对定价误差进行修正.
在英国巴克莱银行的贷款定价模式中,产品定价委员会发挥着主导作用,各部门在精确计量成本的基础上开展定价协作,定价管理紧扣银行经营策略,贯穿于业务全流程中.
对我国农村中小金融机构启示
利率市场化对我国农村中小金融机构贷款定价提出了更高的要求,市场竞争策略要更加明确,成本核算要更加精细,对于外部市场的变化要更加高效地应对.但是,对比国外商业银行贷款定价实践,目前我国农村中小金融机构贷款定价管理仍然较为粗放.
从外部因素看：一方面,客户的信用风险评级未能有效支持贷款定价,信用风险评级系统原始数据质量不高,影响了贷款定价的精确度；另一方面,由于农村金融市场竞争较不充分,且农村地区客户群体的金融意识偏低,买方议价能力总体偏弱,农村中小金融机构主动提升贷款定价管理水平的积极性不高.
从内部因素看： 农村中小金融机构贷款定价方法普遍较为简单,仅简单地考虑担保、客户资金回存等因素,资金成本仅粗略地以存款利率衡量,难以准确反映贷款资金的综合成本.
国外商业银行贷款定价对我国农村中小金融机构有以下启示：
1.完善金融市场体系
较为充分的竞争环境及相对发达的金融市场是美国、新西兰及英国的商业银行实施贷款定价的基础.因此,应努力健全和完善我国金融市场体系.一是健全完善引导机制,优化LPR、Shibor等市场利率发布机制,为贷款定价提供有效的参照依据,减少非理性定价行为；二是鼓励有序充分的市场竞争,挖掘发现的市场动力,逐步完善形成机制.
2.提高风险管理能力
实施全面风险管理是美国商业银行贷款定价中RAROC计量、新西兰商业银行贷款定价中风险评级、英国商业银行贷款定价中风险成本计量的必要条件.因此,应努力提高我国农村中小金融机构风险管理水平.一是完善信用风险评估,建立多层次的农村经济金融数据库,为贷款定价提供充分、准确的基础信息；二是加强利率风险管理,设立利率风险管理部门,建立利率监测管理系统,充分收集市场信息,分析预测市场利率变化,建立科学研究决策机制.
3.建立完善FTP体系
内部资金转移是贷款定价的起点和基础,完善FTP（内部资金转移定价）体系对于提升银行贷款定价水平具有至关重要的作用.因此,我国农村中小金融机构应结合实际,建立完善FTP体系.一是健全符合专业化FTP体系要求的组织架构,完善公司治理；二是在日趋完善的市场利率体系下,积极探索形成符合银行自身特点的FTP定价标准,并根据市场变化调整优化基准曲线；三是加强科技及队伍建设,根据FTP体系要求提高科技系统保障水平,加强业务人员和管理人员培训,确保FTP体系得到有效执行.
4.选择最优定价方法
我国农村中小金融机构应结合金融市场成熟程度、风险管理水平、成本管理水平等因素,借鉴美国、新西兰及英国商业银行的贷款定价模式,自主探索适合自身经营发展战略的贷款定价方法.
其一,有条件的农村中小金融机构可以借鉴美国商业银行贷款定价模式,在已有的数据信息基础上（如农户建档评级信息等）,逐步建立完善RAROC贷款定价模型,并通过实际值检验违约概率、损失率等指标,得出符合银行自身实际的、科学合理的经验值.树立以客户为中心的贷款定价理念,综合考量客户办理一揽子金融业务所带来的收益,提高交叉销售水平.
其二,我国农村中小金融机构的主要客户群体为农业生产经营者,客户群体特征与新西兰Es相似度较高,可借鉴新西兰的实践经验,从优化贷款全流程管理着手.一是准确采集贷款信息,开展严格的贷款风险评级,建立矩阵式定价模型；二是综合企业发展潜力、银行之间竞争情况、交叉金融服务补贴等要素进行贷款定价调整；三是在贷款发放后,密切跟踪借款人资信变化情况,及时实施贷款再定价.
其三,我国农村中小金融机构还可借鉴英国巴克莱银行的做法,在探索贷款全流程管理工作的基础上,将贷款定价内嵌到业务全流程中,提高贷款定价管理水平.
银行贷款论文参考资料：
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