原创《以博弈模型信用卡业务盈利困局》
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作为目前较主流的一种实务基础理论,博弈论在对博弈双方进行行为预测的基础上研究它们的优化策略.由于市场经济中存在很多需要预测决策行为的案例,从而使博弈论的推演被广泛运用于各大实体经济领域中.本文以我国信用卡盈利问题为出发点,从佣金收入和授信成本两个角度构建博弈模型, 简要解析国内部分信用卡机构所面临的盈利困局.
一、信用卡佣金博弈模型分析
佣金收入作为信用卡盈利的重要来源之一,在循环贷功能尚未全面发挥以及各行纷纷豁免年费的竞争困局中,长久以来一直是各商业银行信用卡业务生存发展的立足点.但是发改委2013 年的一纸新规向原已如履薄冰的信用卡行业提出了新挑战——整体费率下降30% 左右,餐饮类降幅最高达到40%,一般类和民生类降幅也达23%.这对刷卡手续费率原本就低于发达国家和地区的国内信用卡市场而言,可谓雪上加霜.具体费率见表1.
事实上,政府部门的引导行为与经营机构的跟进举措构成了一个典型的博弈决策.政府下调费率,实际上是对利益分配机制的革新.从短期来看,下调费率可以给中小企业减负,提高了商户布放POS 机具和提供刷卡服务的积极性,直接为消费者带来利好,刺激了消费.从长期来看,下调费率有利于抑制社会交易成本并有效防范洗钱、偷漏税等不法行为.银行创新经营模式,实际上是以暂时牺牲中间收入利润的短期阵痛换取用卡环境的优化.银行应积极开拓市场,彰显规模效应,通过以量补价的策略达到改革的目标.在此用简化的二元模型加以说明（见表2）.
A 点代表政府和银行均未采取积极措施,故双方的收益均保持原有水平（在此以1 为基准值）.B 点代表政府未采取行政干预措施（即未下调费率）,银行主动采取创新经营模式（如商户折扣等）.由于创新刺激导致阶段性的消费量有所增加,故银行总回佣收入上升,但存在折扣活动的埋单行为及活动宣传成本,致使最终收益下降.政府未采取主动措施,结果商户的抵触情结未变,受理环境未变,社会效用未变.
C 点代表政府行政干预下调费率,银行未采取变革措施.结果,既有商户刷卡意愿增强,受理环境得到改善,通过以量补价的形式使银行收益未发生改变,但由于维护管理商户的刚性成本不变且费率下调的影响,挫伤了银行开拓新市场的积极性.最终,政府的积极措施未达到预期目标,改善受理环境的速度放缓,社会效用下降.
D 点代表政府行政干预下调费率,银行被动采取创新经营模式.这导致商户增加,受理环境改善,尽管单笔消费手续费下降,但由于以量补价,故银行方面总回佣收入上升.政府方面扶持了中小企业的发展,税收增加,社会交易成本降低,总效用增加.
综上,在这个博弈过程中,A点和D 点都是纳什均衡点,其中D 点为占优策略点,即总效用最大,但是D 点并非稳定的纳什均衡点,假设双方采取的策略概率均为50%,每方博弈者考虑到自身期望利益的最大化,则稳定的纳什均衡点必然是A 点.
因此,为了达到占优策略D点,以进一步改善用卡环境、增强信用卡市场渗透力、提高社会用卡的受众度,费率下调是大势所趋.在此期间,各发卡机构及收单机构都会在不同程度上经历一场割舍的阵痛,但应该意识到,此时正是经营模式改革的绝佳时机.
二、信用卡授信博弈模型分析
任何行业在发展初期一般都表现得不够成熟,信用卡行业也是如此.早先,各家银行为抢占市场先机,无形之中也深陷非理性的博弈怪圈.在继豁免年费、降低回佣费率的大战后,以高额授信换取客户满意度逐渐成为国内信用卡市场中常见之举.各发卡行的暗中博弈导致资金占用成本高筑及坏账损失追升,令原本盈利乏力的信用卡经营形势愈加困顿.
1. 基本假设
（1）风险调整后收益率：20%.
（2）资金占用利率（即上海银行间同业拆借利率）：4%/ 月.
（3）客户实际额度需求：5000元/ 月.
（4）平均额度使用率：50%.
（5）平均额度计提率：20%.
（6）银行授信方式：高额授信和合理授信,假设合理授信为10 000 元,高额授信在合理授信基础上以1000 元为递增单位.
（7）客户满意度：一般而言,发卡机构授信越高,客户认为备受认可或关注的程度越高,即满意度越高,则使用该卡的机率越大.当授信额度相同时,假设随机使用概率为50%.
2. 博弈过程模拟演示
为简化起见,假设市场中只有两家发卡机构,即银行A 和银行B,他们为抢占市场份额,同时对同一客户发行信用卡并实施授信策略,由于他们之间的授信信息是完全公开的,加之每一个客户都会做出极其理性的选择判断,银行A 与银行B 通过计算自身的银行风险收益,即银行风险收益等于 实际使用额度× 风险调整后收益率-( 平均额度使用率+ 平均计提额度率)× 授信额度× 同业拆借利率,将会做出如下博弈过程,具体如图1 所示.
图1 信用卡授信市场多重博弈模型示意（1）如果仅作两轮博弈,则模拟显示NE1(A: 合理授信；B ：高额授信) ；
（2）如果经过三轮博弈,则模拟显示NE2(A: 高额授信；B ：合理授信) ；
（3）以此类推,每家商业银行为获取高额收益,在动态账户的管理过程中都倾向于选择高额授信管理的策略；
（4）当高额授信不断循环累计,一旦出现客户收益无法覆盖资金占用成本或客户违约成本的情况,则商业银行将出现大幅亏损.
现实的行业竞争格局近似于完全信息（完全信息是指人民银行征信报告显示的各商业银行授信额度信息）下无限重复的动态博弈过程,因为商业银行信用卡风险监管中的授信管理主要来自两个分支,一个是账户申请初始额度授信,另一个是账户跟踪调整额度授信.所以从账户生命周期管理的角度来看,只要客户账户没有注销,各商业银行之间的博弈就是无限多次的.起初的回合较量可能显示出各方的短视行为,囚徒困境中的无奈结局最终只会两败俱伤,只有通过不断重复较量,才能令博弈各方吸取教训,逐渐认识到理性竞争的重要性,回归合作信任下的均衡状态,从而实现共赢.
基于以上构建的两个博弈模型来看,信用卡的盈利能力除了与自身产品在行业市场中的竞争力以外,还与其整体的定价策略、授信偏好息息相关.因此,信用卡业务谋求盈利,不应局限于谈功能、谈服务、谈权益,而要着眼于整个市场的可持续化共赢格局,在良性循环中寻求健康发展.
信用卡论文参考资料：
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