原创《基于利率市场化取向的商业银行经营风险》
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摘 要：在商业银行经营过程中,风险可表述为因某些因素影响而造成利润损失的可能性.目前,利率市场化程度逐渐加深,银行经营环境发生了改变,经营模式面临着转型,必然导致风险更加复杂多变.在这样的背景下,探讨利率市场化取向下商业银行经营风险,就显得更加必要.
关键词：利率市场化；商业银行经营风险；探讨
文章编号：1004-7026（2018）21-0087-02中国图书分类号：F832.2文献标志码：A
经济新常态下,利率市场化改革不断推进,利率波动频繁.利率市场化下,货币供应与需求的关系确定利率水平,而银行利率水平由市场决定,利率风险正在不断上升.商业银行抗风险能力不足,对商业银行的正常经营管理产生重要影响,利率市场化风险防范已经成为当前最重要的工作之一.
1我国商业银行信用风险产生机制及规避策略
利率市场化带来的商业银行信用风险并不是新危机,但在市场化利率程度不断加大的影响下,商业银行的信用风险也在不断加大.产生此类问题的主要原因,是资本市场信息存在一定的不对称性,需要市场中的货币进行逆向选择,增加了发生道德风险的概率,加大了商业银行经营过程中可能面对的经济损失.
产生信用风险机制的主要过程为：在利率上升的阶段,信用较好、经济实力较强、较为优质的货币需求者,往往会因贷款的成本增加而在一段时间内不继续产生信贷行为；反之,存在潜在违约可能的贷款者,往往缺乏对利率的敏感性,即使市场变化幅度大,仍积极寻求贷款,导致资本市场中存在信用风险逆向选择[1].
而利率上升会在无形中增加贷款者负债,在实际中还起到冲减资产净现值的作用,严重时会出现资不抵债.此类情况下,贷款者盲目追求高风险高收益,会大大增加自身所面临的道德风险,使商业银行的信用风险加剧.
对此,商业银行需要准确把握贷款人的资产负债、主营业务收入、贷款使用用途、计划投资项目的行业竞争现状等基本信息,熟知市场变化与调整,对投资风险活动进行监督,避免发生风险的逆向选择,降低贷款合约潜在的执行风险.必要情况下,还可要求贷款人通过资产抵押、第三方担保等形式完成借贷.构建与贷款人互惠激励机制,不断促进优质客户成长.根据商业银行发展较为成熟、市场化利率较为完善的欧美国家的有关数据统计,在利率市场化的影响下,对商业银行信用风险可以实施有计划的控制.
2我国商业银行盈利风险产生机制及其规避策略
商业银行本质上可以看作是经营货币、信用业务的企业,根本经营目标是向股东创造最大价值与利益.现阶段我国商业银行的营业收入可分为两大部分,分别是表内业务和表外业务.在市场化利率的影响下,商业银行应注意以下几方面的内容.
（1）我国需要较长时间来形成利率市场化机制.商业银行通过提升存款利率实现降低贷款利率的行为大大受限.自20世纪90年代起,利率市场化逐步开始改变,虽然尚未放宽人民币存贷款利率浮动标准,但商业银行间的拆借市场、债券市场、贴现市场、外币存贷款市场等已顺应时展,逐步形成市场化利率.此变化已冲击商业银行表内业务收入中的两个部分,对商业银行的营销收入带来的涨幅影响不大.此外,大部分商业银行已基本完成股份制改革,在利润最大化的经营需求影响下,缺乏与市场化利润的博弈.在现阶段3.04％幅度变化下,年期货存款基本利率仍有一定的上升和下调空间,但调整空间有限.
（2）在市场化利率影响下,商业银行盈利水平受到限制与影响,导致银行贷款增加.可以通过此类影响实现对银行存款利率的调整、优化商业银行的流和资产负债结构,实现由存款利率的变化对收入的替代.调查显示,受到收入效应的影响,利率与存款数量成正比；同时,在替代效应影响下,商业银行存款增加,且在社会收入较低的情况中,替代效应发挥明显优于收入效应的作用.综合分析我国现阶段居民生活收入水平,在居民平均收入水平情况下,提高存款利率,会明显增加替代效应的作用,大大提升商业银行的存款数量,在一定时期内促进商业银行贷款准备金率下调.此时,期贷款准备金的款项多用于信贷业务.由此可见,市场化利率的变化,可吸引有较大融资成本的中小型企业主动与商业银行合作[2].
（3）利率市场化的影响下,商业银行应当满足其他金融主体、资本市场激烈竞争的基本需要.近年来我国不断构建多层化资本市场,不断完善发展市场化经营转型,居民投资结构及渠道不断拓展,商业银行业务被股票市场、房地产市场等其他增值市场分流,甚至还出现负增长的局面,商业银行的贷款业务内容也呈现出被资本市场、债券市场分流的趋势.当商业银行利率相比于市场利率差异较大时,大部分优质贷款企业会择优选择资本市场发行债券,以社会为对象获取IPO.因此,在市场化利率的影响下,相比于其他种类货币市场,商业银行具有更大的权利与自由,可参照其他市场进行调整,实现自主化决定利率水平,进而增加商业银行运营的灵活性,保证决策、经营的可调整性,大大增加商业银行的市场竞争力.
3我国商业银行利率风险产生机制及其规避策略
与传统管理模式相比,在市场化的影响下,利率表现出更大的波动性和更显著的变化性,并在上下波动幅度、变化频率上都出现明显的变化.在杠杆作用的影响下,利率变化迅速,对金融、贷款、存款、投资等敏感易业务产生较大影响,甚至会加速相关产业、相关银行产生资产负债产生率,提升净收益、流、市盈率等经营风险性,由此导致商业银行在市场化利率中,不断增加利率风险发生的可能性.商业银行发展中,利率敏感性资产、利率敏感性负债会严重影响商业银行的损益情况.当商业银行利率敏感性资产超过敏感性负债时,利率会明显增长,银行受益；反之,银行会蒙受损失.
在实际经营中可知,若商业银行利率敏感性资产、利率敏感性负债的比例结构不均衡,发生较大利率波动时,商业银行将面临风险.总结相关国家的商业银行运行实践经验可知,商业银行面对市场化利率风险的主要措施包括：将利率敏感性根据市场变化及分析预先留存一定的比例缺口,以备有充足的空间调控利率动荡造成的结果；根据利率变化进行分析,围绕利率变化浮动制定行动警戒线；预测利率变化趋势,定期进行利率期货买卖、利率期权买卖实现冲抵风险；互换货币供求双方间的利率等.在此基础上,商业银行可利用人力资源优势,合理利用风险规避策略,巧妙运用金融衍生工具,强化对风险的管控,利用利率的市场化波动,促进商业银行表外业务收入的增加.
4结束语
利率市场化是我国深化金融体制改革的必由之路,研究利率市场化所带来的商业银行经营风险,是促进商业银行稳定、高效发展,优化我国商业银行经营环境的关键.
参考文献：
[1]韩冬.利率市场化条件下城市商业银行经营风险及策略[J].河北金融,2014(10):20-23.
[2]周顺兴.影子银行业务与中小商业银行风险承担:传导机制与实证研究[J].金融监管研究,2018(8):78-92.
利率市场化论文参考资料：
上文总结:上述文章是一篇关于利率市场化和商业银行和取向方面的利率市场化论文题目、论文提纲、利率市场化论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
